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Stata Features Econometria financeira Usando a Stata por Simona Boffelli e Giovanni Urga fornece uma excelente introdução à análise de séries temporais e como fazê-lo em Stata para fins financeiros. A região do Oriente Médio e do Norte da África (MENA) sofre tanto da disponibilidade de dados quanto da qualidade dos dados. Qualquer esforço para coletar, limpar e apresentar dados na região é bem-vindo. A 4ª Reunião do Grupo de Usuários da Stata da Polônia ocorre na segunda-feira, 17 de outubro de 2017, na SGH Warsaw School of Economics, Varsóvia, Polônia. O objetivo do Stata Users Group Meeti. Rain Data: usando o Stata para automatizar a criação e rotulagem de cada variável através do loop. Muitas vezes, no trabalho de dados, descobrimos que o mesmo trabalho precisa ser feito de novo e. A 22ª Reunião do Grupo de Usuários Stata da Londres ocorre na quinta-feira, 8 e sexta-feira, 9 de setembro de 2017, na Cass Business School, em Londres. Reunião do grupo de usuários do Stata de Londres. Últimos cursos de Stata Este curso de 2 dias fornece uma revisão e um guia prático de várias metodologias econométricas importantes usadas com frequência para modelar os fatos estilizados das séries temporais financeiras através de modelos ARMA, modelos GARCH univariados e multivariados, análise de gerenciamento de risco e contágio. A demonstração das técnicas alternativas será ilustrada usando o Stata. As sessões práticas no curso envolvem dados de taxas de juros, preços de ativos e séries temporais forex. O curso é entregue pelo Prof. Giovanni Urga, autor da Financial Econometrics usando Stata-Boffelli, S e Urga, G (2017), Stata Press: TX. Os modelos lineares definem um resultado de um conjunto de preditores de interesse usando pressupostos lineares. Modelos de regressão sendo um subconjunto de modelos lineares, são, se não, as ferramentas mais fundamentais que um estatístico pode ter. Este curso aborda análise de regressão, mínimos quadrados, inferência usando modelos de regressão e métodos de estimativa robustos. Este curso irá fornecer-lhe ferramentas avançadas para gerenciamento de dados e automação completa do seu fluxo de trabalho usando o Stata. Este curso de 2 dias começa por revisar os principais comandos de gerenciamento de dados disponíveis no Stata e continua ilustrando como combiná-los com as construções de programação do Stata e você aprenderá a codificar usando programas Stata simples. Este curso proporcionará aos participantes as ferramentas essenciais, tanto teóricas como aplicadas, para o uso adequado de métodos microeconômicos modernos para avaliação de políticas e modelagem contrafactual causal sob o pressuposto de seleção em observáveis. O segundo dos dois cursos foi concebido como uma introdução aos métodos Bayesianos para análise empírica. Começaremos com uma série de questões teóricas, incluindo permutabilidade, análise posterior-posterior, comparação de modelo e teste de hipóteses, e modelos de dados faltantes. Também examinaremos o problema fundamental da elicitação anterior. Preciso de uma cotaçãoAnuncio 02 de agosto de 2017, 05:08 Oi, acho que você precisa baixar um programa para isso, mas não está disponível publicamente. Lembro-me de ler isso há alguns meses atrás, que o programa VAR do painel foi escrito por Inessa Love, que costumava e talvez ainda trabalhasse no Banco Mundial. Talvez seja necessário contatá-la diretamente, porque o programa não está disponível para download no STATA, pelo menos até onde eu sei. Embora isso possa ser útil, alguém alterou o programa Inessas: rdeckercode. Olá a todos Você conseguiu usar o pvar para executar um painel VECM. Se assim for, você poderia compartilhar os detalhes Estou tentando implementar essa análise, mas estou usando um comando diferente (xtpmg), conforme abaixo: 1) Para análise de raiz unitária: Xtunitroot ips a, atrasos (aic) ay ou x variável 2) Para o teste de cointegração (Pedroni): xtpedroni y xlist, nopdols lagselect (aic) 3) Para o modelo de correção de erro: xtpmg dy d. (Xlist), lr (ly Xlist) noconst substituir pmg Alguém tem experiência com xtpmg para compartilhar Agradeço antecipadamente, Daniel Colombo